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主题：在线搜索的异质性与股票收益率

时间：2017年5月10日上午10：30

地点：财经科学馆三楼学术报告厅

摘要：

现有研究发现，搜索引擎对股票在线搜索数量的变化，对股票收益(价格变化)具有显著的影响。本研究利用谷歌搜索与SP5000股票以及百度指数与沪深300股票数据进一步研究发现，周末的搜索与工作日的搜索具有显著的异质性。周末搜索对股票价格具有显著的影响，而工作日搜索对股票价格影响并不显著。该研究同时揭示了“周五公告效应”的产生机制，揭示了关注对周五公告效应的影响。

叶强：管理学博士，哈尔滨工业大学管理学院教授、博士生导师、院长，长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。国务院学位委员会学科评议组成员，教育部管理科学与工程类教学指导委员会委员，中国管理科学与工程学会常务理事，大数据与商务分析研究会理事长，中国信息经济学会常务理事，互联网金融专业委员会主任委员，中国管理现代化研究会常务理事，国际信息系统学会中国分会(CNAIS)常务理事，中国系统工程学会常务理事

主要研究领域为电子商务、管理信息系统、大数据分析、互联网金融。2012年获国家杰出青年科学基金。近年来曾先后在美国德克萨斯大学奥斯汀分校、加利福尼亚大学圣地亚哥分校和香港理工大学做研究和教学工作。近年来先后在POM, IJHM，及TM等国际主流学术期刊发表40余篇学术论文，2015年入选爱思维尔中国高被引学者。近年来，担任国际期刊MISQ客座编委、JECR高级主编、ECRA领域主编。