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2013年9月17日（周二）下午14:30，苏州信托商学大讲坛之四《关于投资组合中数学优化问题》的学术报告在财经科学馆三楼学术报告厅准时开始。本次报告由东吴博彩平台 副院长孙文基主持，特别邀请到的主讲人是来自日本东京理科大学的施建明教授。施建明教授曾毕业于苏州大学数学科学学院，后在日本东京攻读博士学位，主要研究金融投资组合选择中的数学优化问题，在建模优化投资组合、降低投资风险等方面研究经验丰富。参加本次讲座的有金融系研一、研二的各位同学，还有来自金融工程中心的老师和同学们。

在投资学中，投资组合的选择与优化、投资风险的规避是非常值得研究的问题。施建明教授在讲座中给大家中展示了两种优化投资组合的数学模型。其一是均方差模型，其二是CVaR模型。施教授在讲解均方差模型时提出，在计算投资组合风险特别是股票价格波动带来的预期风险时，可以只取股价下跌的值做风险优化，在风险最小化的前提下，把模型中发杂且难于理解的二次方转化成绝对值来研究，这样做可以简化研究过程。同时，模型的建立是从单期逐步转化到求多期，并且还引入了破产概率的概念，把投资组合的风险控制用数学公式形象地展现了出来。在讲到CVaR模型时，施教授重点介绍了数学中和经济学中凸函数的区别，他运用凸函数做投资组合优化给大家带来很大的启发。与此同时，施教授不忘教导我们，搞经济研究要耐得住性子多读书，多学数学，学会在经济研究中运用数学。最后，施教授在讲到M-V模型时，给大家推荐了很多国外数学优化方面的软件，如Matlab等，他表示如果能学会运用这些软件，在计算多期投资组合优化时会方便很多。

本次讲座过程十分精彩、生动，施建明教授用简单易懂的数学推导给大家演示了他在优化投资组合方面的研究成果，让大家大开眼界，受益匪浅。同时施教授在讲座过程中的诙谐幽默与妙语连珠也赢得了大家的阵阵掌声。最后，讲座在热烈的掌声中圆满结束。